Preparare lo zabaione: mettere i tuorli in un pentolino insieme allo zucchero e con una frusta lavorare montando le uova per qualche minuto; poi diluire con il vinsanto e il rum.
Far addensare lo zabaione a bagnomaria e toglierlo dal fuoco non appena sarà spumoso. Porre in acqua fredda la colla di pesce, strizzarla e unirla alla crema ancora caldissima. Appena il composto sarà freddo, aggiungere la panna mescolando con delicatezza.
Ungere con olio uno stampo a bordi alti, versare il composto e porre in frigorifero per 3 ore prima di servire.